+7(495) 980-12-16
  10:00-18:00 пн-пт
  book@logobook.ru
   
    Поиск книг    
Найти
  Зарубежные издательстваРоссийские издательства  
   Авторы | Каталог книг | Издательства | Новинки | Детские книги | Модели | Последние поступления | Бестселлеры
 

Финансовые рынки: Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы Ширяев В.И. 9785971025344


Варианты приобретения
Цена: 1136р.

Кол-во:
Наличие: Невозможна поставка.

Если книги нет на складе, цена может быть изменена. Большинство цен, на книги правильные.
Но издательства изменяют цены на книги и не всегда есть возможность оперативно отслеживать эти изменения.
Если цена заказываемой книги изменится, об этом обязательно будет сообщено менеджером после оформления заказа.


Добавить в корзину
в Мои желания

Автор: Ширяев В.И.
Название: Финансовые рынки: Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Классификация:
ISBN: 5971025341
ISBN-13(EAN): 9785971025344
Обложка: тв
Страницы: 224
Вес: 0.32 кг.
Дата издания: 2016
Рейтинг:
Описание: В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала.Пособие предназначено для студентов специальностей Прикладная математика, Математические методы в экономике, Прикладная математика и информатика и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.
Дополнительное описание:

Кризисы и реформы. Дестабилизация финансовых рынков конца 90-х гг. и изменение архитектуры международной валютно-кредитной системы.

Автор: Долженкова
Название: Кризисы и реформы. Дестабилизация финансовых рынков конца 90-х гг. и изменение архитектуры международной валютно-кредитной системы.
ISBN: 5940103456 ISBN-13(EAN): 9785940103455
Издательство: Логос
Рейтинг:
Цена: 188.00 р.
Наличие на складе: Есть (1 шт.)

 
 
Исследование операций (линейное программирование и стохастические модели).

Автор: Каштанов В.А., Зайцева О.Б.
Название: Исследование операций (линейное программирование и стохастические модели).
ISBN: 5906818782 ISBN-13(EAN): 9785906818782
Издательство: Курс
Рейтинг:
Цена: 1350.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.
Описание: Книга делится на две части – детерминированные и стохастические модели исследования операций. Первая часть «Детерминированные модели исследования операций» – это базовый раздел, в котором акцент сделан на линейное программирование. Он наглядно иллюстрирует применение математического аппарата для построения оптимальных стратегий управления в экономических моделях. Алгоритмы построения оптимальных решений изложены в виде математических утверждений с их доказательствами. Вторая часть – «Стохастические модели исследования операций» – включает модели надежности и модели массового обслуживания. Это оригинальный материал, он содержит анализ оптимизационных моделей технического обслуживания и задачи поиска оптимальных стратегий управления структурой систем массового обслуживания, входным потоком, длительностью обслуживания для достижения оптимального значения экономического или технического показателя (критерия), характеризующего качество функционирования системы или качество управления. Для лучшего понимания теоретических положений в учебник включены необходимые математические приложения. Учебник может быть полезен студентам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», а также аспирантам и научно-педагогическим работникам, интересующимся проблемами оптимизации в стохастических моделях.

 
 
МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Автор: Новиков А. И.
Название: МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
ISBN: 5160053700 ISBN-13(EAN): 9785160053707
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 1047.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней
Описание: Рассматриваются модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере.Отдельные темы посвящены финансовой математике, теории принятия рисковых решений, методам снижения риска, в том числе хеджированию риска с помощью опционов, а также анализу финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага.По всем темам приведено большое число примеров с подробным решением.Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.

 
 
В ПОИСКАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Автор: ДадянЭ.Г.
Название: В ПОИСКАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ISBN: 5955804730 ISBN-13(EAN): 9785955804736
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 458.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней
Описание: Монография представляет собой научный труд, посвященный проблемам перехода Финансового университета в новое качество — категорию исследовательского университета. Рассматриваются направления совершенствования образовательного процесса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вузам исследовательского типа. Представлены научные разработки проблемных вопросов финансовой деятельности в целях стимулирования экономического роста.

 
 
Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

Автор: Ширяев В.И.
Название: Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика
ISBN: 5971062212 ISBN-13(EAN): 9785971062219
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 773.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.
Описание: В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

 
 
Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

Автор: Ширяев В.И.
Название: Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика
ISBN: 5971062220 ISBN-13(EAN): 9785971062226
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 1319.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.
Описание: В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

 
 
Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и стр

Название: Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и стр
ISBN: 5864762024 ISBN-13(EAN): 9785864762028
Издательство: <временно неизвестно>
Рейтинг:
Цена: 101.00 р.
Наличие на складе: Нет в наличии.

 
 

Автор: Жуков П.Е.
Название: Влияние финансовых рисков и денежных потоков на стоимость компании. Метод стохастических факторов риска для анализа стоимости компании. (Бакалавриат, Магистратура). Монография.
ISBN: 543654746X ISBN-13(EAN): 9785436547466
Издательство: КноРус
Рейтинг:
Цена: 1150.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-14 дней

 
 
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Уч. Пособие

Автор: Белопольская Я.И.
Название: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Уч. Пособие
ISBN: 5811429665 ISBN-13(EAN): 9785811429660
Издательство: Лань-Пресс
Рейтинг:
Цена: 1923.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 2-7 дней
Описание: Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

 
 
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Учебник и практикум для вузов

Автор: Вавилов С. А., Ермоленко К. Ю.
Название: ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Учебник и практикум для вузов
ISBN: 5534026502 ISBN-13(EAN): 9785534026504
Издательство: Юрайт
Рейтинг:
Цена: 1258.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 5-7 дней

 
 
Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

Автор: Ширяев В.И.
Название: Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
ISBN: 5971078739 ISBN-13(EAN): 9785971078739
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 1470.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.

 
 
Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

Автор: Ширяев В.И.
Название: Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
ISBN: 5971078720 ISBN-13(EAN): 9785971078722
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 928.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.

 
 
Финансовые рынки: Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы

Автор: Ширяев В.И.
Название: Финансовые рынки: Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы
ISBN: 5971070576 ISBN-13(EAN): 9785971070573
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 711.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.

 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Автор: Макаров А.С., Рябова Е.В., Хвостова И.Е.
Название: ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
ISBN: 5160146253 ISBN-13(EAN): 9785160146256
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 756.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней
Описание: Систематизирован комплекс вопросов теории, методологии и практики формирования финансовой политики фирмы в условиях, связанных с обеспечением ее устойчивого развития. Уточнены трактовки ряда понятий, использование которых в качестве теоретической основы позволяет определить состав актуальных научно-практических задач совершенствования методик финансового анализа устойчивого развития фирмы. Обобщение содержания эмпирических моделей анализа устойчивого развития и эффективности компании, а также результатов их применения в анализе факторов формирования финансовой политики современной компании позволяют сформулировать рекомендации по совершенствованию политики выплат собственникам и структуры капитала в системе управления устойчивым развитием современной компании. Монография предназначена для широкого круга читателей, включающего научных работников, специалистов-практиков, аспирантов, соискателей и студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».

 
 

Автор: Шолохов В.К.
Название: Экономико-статистические модели налогового и финансового аудита
ISBN: 5991207372 ISBN-13(EAN): 9785991207379
Издательство: Горячая линия - Телеком
Рейтинг:
Цена: 512.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.

 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ:МЕТОДЫ,МОДЕЛИ,ИНДИКАТОРЫ

Автор: Лукасевич И.Я., Федорова Е.А.
Название: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ:МЕТОДЫ,МОДЕЛИ,ИНДИКАТОРЫ
ISBN: 5955804439 ISBN-13(EAN): 9785955804439
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 506.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней
Описание: Издание представляет собой систематизированное изложение результатов исследования методов и моделей прогнозирования финансовых кризисов, а также используемых при этом индикаторов. Предложенные авторами методологический аппарат прогнозирования финансовых кризисов, а также система индикаторов могут использоваться для выявления кризисных ситуаций в российской экономике.

 
 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автор: Мищенко А. В., Виноградова Е. В.
Название: ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ISBN: 5369011524 ISBN-13(EAN): 9785369011522
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 1719.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней

 
 
МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Автор: Лисица М. И.
Название: МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ISBN: 5955803416 ISBN-13(EAN): 9785955803418
Издательство: Инфра-М
Рейтинг:
Цена: 779.00 р.
Наличие на складе: Отгружается в течение 3-7 дней

 
 
Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос

Автор: Ширяев В.И.
Название: Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос
ISBN: 5971033506 ISBN-13(EAN): 9785971033509
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 1118.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.
Описание: Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.

 
 
Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос

Автор: Ширяев В.И.
Название: Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос
ISBN: 5971033239 ISBN-13(EAN): 9785971033233
Издательство: ЛЕНАНД (Урсс)
Рейтинг:
Цена: 597.00 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.
Описание: Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.

 
 


ООО "Фактор Книга" Тел:(495) 980-12-16, rus.logobook.ru
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
   В Контакте  Мобильная версия